증시 폭락장 주식투자방법 - 1. 지수하락 RSI + Envelope 활용

폭락장에서 주가지수 하락의 판단은  RSI 40이하일때부터 주목한다. 보통 30이하로 빠지면 폭랑장이라고 부를만하다. 아래의 케이스스터디를 확인한 바로는 33이하일 경우에 집중에서 볼 필요가 있어보인다.

추가로 이런 폭락장에서 낙폭이 과도하게 빠진종목을 찾는 방법은 Envelope 하한밴드 하향돌파를 활용하여 발굴한다. 이는 조건검색식을 활용하면 유용하다.

폭락장에 대한 지수의 변화를 서로가 판단하는 기준이 다르기 때문에 케이스스터디를 통해서 코스닥 시장의 지수 추이와 어떤 기간을 폭락장이라고 볼 수 있는지 정리를 해보았다.

폭락 기간과 각 기간의 코스닥(KOSDAQ) RSI지수를 살펴보고 해당 지수의 실제값이 무엇이 나왔는지, 그리고 각 일자에 낙폭과대로 발견된 종목들이 1개월뒤에 수익률이 어떻게 나왔는지 조사를 해보자.

 

첫번째 케이스 : '21년 8월17일~8월20일  /  두번째 케이스 : '21년 9월28일~10월12일

주가지수 폭락장 케이스 스터디 2개 구간 ('21.8.17~8.20,  '21.9.28~10.12)

첫번째 구간 RSI(26,6) - '21.8.17~8.20

8/17	8/18	8/19	8/20
46.0	46.3	37.2	32.9

각 일자별 발견된 Envelope 하한밴드 이탈종목의 1개월 수익률

0123

8/17~8/20 각 일자에 발견된 Envelope 조건검색식 종목 수익

 

두번째 구간 RSI(26,6) - '21.9.28~10.12

9/28	48.2	10/6	29.1
9/29	52.4	10/7	37.0
9/30	49.0	10/8	36.1
10/1	47.4	10/12	32.3
10/5	35.6

각 일자별 발견된 Envelope 하한밴드 이탈종목의 1개월 수익률

0123456

9/28~10/12 각 일자에 발견된 Envelope 조건검색식 종목 수익

 

세번째 케이스 : '22년 1월24일~1월27일  /  네번째 케이스 : '22년 2월10일~2월15일 / 다섯번째 케이스 : '22년 5월9일~5월12일

주가지수 폭락장 케이스 스터디 3개 구간 ('22.1.24~1.27, '22.2.10~2.15, '22.5.9~5.12)

 

세번째 구간 RSI(26,6) - '22.1.24~1.27

1/24	1/25	1/26	1/27
35.0	33.0	33.3	29.1

각 일자별 발견된 Envelope 하한밴드 이탈종목의 1개월 수익률

0123

1/24~1/27 각 일자에 발견된 Envelope 조건검색식 종목 수익

 

네번째 구간 RSI(26,6) - '22.2.10~2.15

2/10	2/11	2/14	2/15
33.0	30.9	29.6	30.2

각 일자별 발견된 Envelope 하한밴드 이탈종목의 1개월 수익률

0123

2/10~2/15 각 일자에 발견된 Envelope 조건검색식 종목 수익

 

다섯번째 구간 RSI(26,6) - '22.5.9~5.12

5/9	5/10	5/11	5/12
32.3	32.2	33.2	27.9

각 일자별 발견된 Envelope 하한밴드 이탈종목의 1개월 수익률

01

5/9, 5/12 각 일자에 발견된 Envelope 조건검색식 종목 수익

 

RSI가 30이하로 하락했을때는 지수의 저점으로 판단할 수 있을 것으로 보이며,
이 시기에 발결된 낙폭과대 주식종목은 상당히 높은 성공률을 보이는 것으로 판단됨